Qu’est-ce que l’indicateur ADX (Average Directional Index) en trading ?

L’indicateur ADX (Average Directional Index), ou indice directionnel moyen, est un indicateur trading technique conçu pour mesurer la force d’une tendance, qu’elle soit haussière ou baissière. Contrairement à d'autres outils, l’ADX trading ne donne pas d'indication sur la direction de la tendance, mais uniquement sur son intensité. Cet indicateur a été développé par Welles Wilder, également créateur du RSI.

Utilisé sur les marchés actions, forex, crypto, ou encore matières premières, l'ADX est un outil incontournable pour tout trader souhaitant évaluer si un marché est en tendance ou non.

👉 Avant de plonger dans l'ADX, vous pouvez également rechercher une vision globale des principaux indicateurs techniques de trading

Comment fonctionne l’indicateur ADX et comment le calculer ?

L’ADX est calculé à partir de deux sous-indicateurs appelés DMI (Directional Movement Indicators) :

Le calcul de l'ADX, ainsi que des indicateurs +DI et -DI , présente un certain degré de complexité, car il se compose de plusieurs étapes, dont l'obtention de trois valeurs : le mouvement directionnel positif (+DM), le mouvement directionnel négatif (-DM) et la plage vraie moyenne.

Les étapes à suivre pour obtenir l'ADX sont les suivantes :

Nous calculons les valeurs de ce que l'on appelle la True Range (TR) , qui est définie comme le maximum des valeurs suivantes :

1. Plus haut du jour - plus bas du jour
2. Valeur absolue du plus haut du jour actuel - clôture du jour précédent
3. Valeur absolue du plus bas du jour actuel - clôture du jour précédent

Ensuite, nous obtenons les valeurs des mouvements directionnels +DM et -DM en appliquant les formules suivantes :

1. +DM : Sa valeur est égale à | Plus haut actuel - Plus haut précédent | tant que cette valeur est supérieure à la différence entre les plus bas actuels et précédents en termes absolus ; sinon, sa valeur est nulle.   
2. -DM : Sa valeur est égale à |Current Low - Previous Low| tant que cette valeur est supérieure à la différence entre les sommets actuels et précédents en termes absolus ; sinon, sa valeur est nulle.

Bien que le calcul puisse sembler complexe à première vue, il est en réalité plus simple qu’il n’y paraît. Comme l’explique Welles Wilder dans son ouvrage, il s’agit simplement d’identifier quelle portion de la fourchette de prix du jour se distingue le plus par rapport à celle de la veille.

Concrètement, selon les formules évoquées précédemment, il ne peut pas y avoir de valeurs positives pour +DM et -DM le même jour.

• En cas de journée Outside Day (c’est-à-dire lorsque la fourchette du jour dépasse celle de la veille dans les deux directions), on retient uniquement la plus grande des deux variations.
• En cas de journée Inside Day (où la fourchette du jour est contenue dans celle de la veille), aucun mouvement directionnel n’est enregistré, et +DM et -DM sont tous deux égaux à zéro.

Une fois ces valeurs obtenues, on les lisse pour obtenir +DM14, -DM14 et TR14 (True Range sur 14 périodes), selon une méthode simple :

on soustrait 1/14 de la valeur précédente et on ajoute la nouvelle valeur.

Avec ces moyennes lissées, on calcule ensuite les indicateurs directionnels :

• +DI14 = +DM14 / TR14
• -DI14 = -DM14 / TR14

À partir de là, on peut déterminer l’indice directionnel (DX) avec la formule suivante :

DX = |(+DI14 - -DI14)| / (+DI14 + -DI14)

Par construction, le DX varie toujours entre 0 et 100, ce qui garantit que l’ADX, dérivé de la moyenne des DX, restera lui aussi dans cette plage.

Enfin, l’ADX est obtenu par lissage des valeurs DX sur 14 périodes, selon la formule :

ADX = (13/14 × ADX précédent) + (DX actuel / 14)

À quoi sert l’indicateur ADX ?

L’indicateur ADX sert à identifier si un marché est en tendance ou non, ainsi qu’évaluer la force d’une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière et surtout éviter les faux signaux dans des marchés sans tendance (range).

Il oscille entre 0 et 100 :

• ADX < 20 : marché sans tendance, faible volatilité.
• ADX > 20 : début d’une tendance.
• ADX > 40 : tendance forte.
• ADX > 60 : possible essoufflement de la tendance.

Comment utiliser l’ADX en trading ?

Voici quelques règles clés pour intégrer l’ADX dans votre stratégie de trading :

Combiner ADX avec les lignes DMI :

• Si +DI croise à la hausse -DI et que l’ADX est au-dessus de 20, cela signale une opportunité d'achat.
• Si -DI croise à la hausse +DI avec un ADX croissant > 20, cela peut indiquer une opportunité de vente à découvert.

Confirmation de signaux :

L’ADX agit comme filtre pour d'autres indicateurs techniques : il aide à ne trader que dans des conditions de marché directionnelles.

ADX dans le trading crypto, forex et matières premières

L’ADX crypto est souvent utilisé pour détecter les phases de consolidation sur Bitcoin ou Ethereum, et identifier les ruptures de tendance. De la même manière, en forex, il aide à déterminer si une paire (comme EUR/USD) évolue en tendance ou en range.

Enfin, sur les matières premières, l’indicateur ADX est utile pour filtrer les périodes de forte volatilité comme sur l’or ou le pétrole.

Comment configurer l'indicateur ADX dans votre trading ?

Comme pour la plupart des indicateurs Welles Wilder, l'ADX est disponible sur la plupart des plateformes graphiques. Dans TradingView, il est appelé « Indice directionnel moyen ».Avec cette version de base, vous n'aurez accès qu'à la ligne ADX principale et pourrez configurer deux paramètres : 

• La période de lissage ADX elle-même
• La période utilisée pour lisser les valeurs +DM, -DM et TR.

 Par défaut, ces paramètres prennent la valeur suggérée par Wilder, qui est 14 . 

Si vous souhaitez afficher les valeurs +DI et -DI à l'écran , vous devrez utiliser des indicateurs tiers tels que celui développé par gu5tavo71 appelé « ADX Di+ Di- [Gu5] », avec lequel, en plus de pouvoir définir les périodes de lissage, vous pouvez également définir les valeurs à partir desquelles le marché est considéré comme étant en range (Level Range) ou en tendance (Level Trend), et même définir des alertes ou colorer les bougies en fonction des valeurs ADX :

Le graphique suivant, qui présente la paire de devises EUR/GBP sur une période d'un jour, compare 
les deux versions de l'indicateur . Plus précisément, le panneau supérieur présente l'indicateur ADX fourni par défaut avec TradingView (flèche verte), tandis que le panneau inférieur présente la version de gu5tavo71 (flèche orange) :

Pourquoi utiliser l’ADX en trading ?

L’ADX est un indicateur trading puissant pour mesurer la force d’une tendance. Il ne dit pas si le prix va monter ou descendre, mais indique si le marché a une dynamique exploitable.

Que vous tradiez en crypto, forex, actions ou matières premières, intégrer l’ADX dans votre analyse technique peut améliorer la qualité de vos signaux et vous aider à mieux filtrer les phases de non-tendance.

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