Stratégies
RSI 2 strategy : Qu’est-ce que c’est et comment utiliser cette stratégie de trading ?
Le RSI 2 est un système de trading qui distille l'essence du momentumen seulement deux périodes, offrant des signaux éclair qui enchantent les swing traders.
Dans cet article, nous décomposons ce qui le rend si agile, et comment l'appliquer dans votre trading, car c'est un système très intéressant pour les traders débutants. Apprenez à le configurer étape par étape et ajoutez-le avec discernement à votre boîte à outils de trading .
Qu'est-ce que la RSI2 strategy ?
La RSI2 strategy est une stratégie de trading simple mais efficace qui repose sur l'utilisation d'un RSI avec une période de seulement 2 bougies, ce qui rend l'oscillateur extrêmement sensible aux mouvements de prix. Cette caractéristique nous permet d'identifier rapidement des opportunités pour capturer des mouvements courts et intenses sur le marché.
Elle a été développée par Larry Connors, auteur de nombreux livres de référence dans le trading, dont le mythique Street Smarts (1996) écrit avec Linda Bradford Raschke qui définit la stratégie RSI2.
Cependant, la stratégie qui nous intéresse apparaît quelques années plus tard dans le livre Short Term Trading Strategies That Work (2009), coécrit avec César Álvarez. Dans ce livre, vous pouvez également trouver d'autres stratégies de trading vraiment intéressantes, comme la Double 7’s ou la Stratégie de Fin de Mois.
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Comment fonctionne le système RSI2 ?
La stratégie RSI2 repose sur le principe que les prix du marché reviennent à une moyenne après avoir atteint des sommets ou des creux significatifs. Cependant, la stratégie ne cherche pas à identifier des sommets ou des creux importants, mais à identifier des situations de survente dans des marchés haussiers et aussi des situations de surachat dans des marchés baissiers.
En particulier, la stratégie se compose de trois indicateurs :
- Un RSI qui par défaut utilise 2 périodes.
- Une moyenne mobile simple de 200 périodes.
- Une moyenne mobile simple de 5 périodes.
À partir de ces trois indicateurs, nous pouvons construire les règles d'entrée et de sortie de la stratégie que nous allons voir ci-dessous.
Règles d'Entrée
Les règles d'entrée de la stratégie RSI2 sont les suivantes :
- Nous aurons un signal d'achat lorsque le RSI2 est inférieur à 10 et que le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 périodes.
- Nous aurons un signal de vente lorsque le RSI2 est supérieur à 90 et que le prix est en dessous de la moyenne mobile de 200 périodes.
À ce stade, il convient de noter que, bien que les règles de vente puissent bien fonctionner, dans son livre Connors ne propose pas d'établir des positions courtes, ce système étant conçu pour opérer toujours du côté long.
Règles de Sortie
Pour clôturer les positions, Connors propose d'utiliser une moyenne mobile simple de 5 périodes, de telle sorte que :
- Si le prix clôture au-dessus de cette moyenne, nous devrons annuler les positions longues.
- Si le prix se situe en dessous de la moyenne, alors nous devrons fermer les positions courtes.
Autres règles de sortie au-delà de l'auteur original
En plus de ces règles de sortie, certains auteurs ont proposé d'autres possibilités :
- Fermer la position lorsque le RSI2 atteint la bande opposée, de telle sorte que si nous sommes acheteurs, nous fermerons la position lorsque le RSI2 dépasse la valeur de 90, tandis que si nous maintenons une position courte, nous en sortirons lorsque le RSI2 atteint ou dépasse la valeur de 10.
- Utiliser un trailing stop pour protéger les bénéfices, en utilisant par exemple l'indicateur SAR Parabolique.
Enfin, il est important de noter qu'en ce qui concerne la gestion du risque de cette stratégie, Connors surprend car il indique qu'il ne faut pas utiliser de stops de pertes, car cela réduit le rendement de la stratégie.
Stratégie de swing trading avec le RSI2 strategy | Exemple avec Tradingview
Voyons maintenant comment préparer nos graphiques sur TradingView pour opérer cette stratégie. Pour cela, vous devez suivre ces étapes :
Étape 1. Configuration du système RSI2
La première chose est de configurer les paramètres de la stratégie, comme vous pourrez le voir dans les images suivantes.
Nous insérons l'indicateur Relative Strength Index dans le graphique et ajustons sa période à 2.
De même, nous fixons les niveaux de surachat et survente à 90 et 10 respectivement.
Étape 2 : Établissement des moyennes mobiles.
Ensuite, nous recherchons l'indicateur Moving Average Simple et l'insérons deux fois. Ensuite, nous configurons leurs périodes pour avoir deux moyennes de 5 et 200 périodes.
Si nous avons suivi ces étapes correctement, l'aspect visuel du graphique résultant est le suivant :
Exemples pratiques avec Tradingview | Un cas réel avec des entrées et sorties réussies
Bien, voyons maintenant comment planifier notre opération en utilisant la stratégie RSI2.
Pour cela, nous utiliserons le SPY, c'est-à-dire l'ETF qui réplique le comportement de l'indice S&P500. En particulier, nous pouvons voir sur le graphique suivant quatre signaux d'achat qui se sont produits en 2021, lorsque le RSI2 a clôturé en dessous de 10 tandis que le prix restait au-dessus de la moyenne simple de 200 périodes (cercles verts) :
En particulier :
- Le 12 mai, la stratégie génère un achat à la clôture à $405,41. Par la suite, la position est fermée lorsque le prix dépasse la moyenne mobile de 5 périodes à $416,58 (bénéfice de +2,76%).
- Le 18 juin, un achat à la clôture à $414,92 est activé. La clôture de la position se produit à $423,11 (bénéfice de +1,97%).
- À nouveau le 19 juillet, le RSI2 génère un achat à la clôture à $424,97. Le signal de sortie se produit deux jours plus tard à $434,55 (+2,25%).
- Enfin, le 18 août, nous avons un autre signal d'achat à $439,18, lorsque le RSI2 perce légèrement le niveau de 10. Quelques jours plus tard, le prix clôture légèrement au-dessus de la moyenne de 5 périodes, fermant la position à $443,46 (+0,97%)
Le RSI 2 strategy est-il une bonne stratégie pour les swing traders ? | L'opinion de X-Trader
En général, nous pouvons dire que le RSI2 est une excellente stratégie pour commencer à trader, pouvant servir de point de départ pour des stratégies de trading plus élaborées. En particulier, de mon point de vue, il présente certains avantages très intéressants :
Avantages
✅ Il s'agit d'une stratégie hautement réactive, de telle sorte qu'elle est capable de entrer de manière optimale dans les corrections au sein d'une tendance.
✅ De plus, ses règles sont totalement objectives et simples à interpréter, pouvant être appliquées à n'importe quel actif.
✅ C'est une stratégie de retour à la moyenne que les swing traders apprécieront, car elle fonctionne très bien sur les marchés qui ont tendance à rebondir après des chutes rapides.
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Inconvénients
❌ Dans les marchés latéraux ou sans tendance, nous pouvons avoir de multiples faux signaux. En particulier, le plus grand risque auquel nous pouvons faire face avec cette stratégie est que le prix commence un changement de tendance et que le prix continue de baisser sans revenir à la moyenne.
❌ Cela nécessite une certaine discipline, car l'entrée avec le RSI2 implique d'acheter lorsque le marché semble s'effondrer, ce qui peut parfois être psychologiquement compliqué.
❌ Les mouvements capturés par la stratégie ne sont pas très longs, donc en fermant la position, nous pouvons avoir l'impression de laisser échapper une bonne partie du mouvement.
En définitive, la stratégie RSI 2 est attrayante pour les swing traders en raison de sa simplicité et de sa rapidité à détecter les rebonds dans les corrections, avec des règles objectives applicables à presque n'importe quel actif.
Cependant, comme tout dans le trading, la stratégie RSI2 n'est pas parfaite, et elle souffre dans les marchés latéraux ou lors de changements de tendance, où prolifèrent les faux signaux et où une grande discipline psychologique est requise car les achats se font en plein recul. En conséquence, le RSI 2 est un bon point de départ ou un composant utile dans un système plus large tant qu'il est complété par des filtres de tendance et une gestion stricte des risques ; utilisé isolément, il expose le trader à des séries de pertes si le marché ne revient pas rapidement à la moyenne.
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