La théorie de l’iceberg : une stratégie de trading intemporelle

Parlons de la méthode Iceberg. Dans notre dernier article, nous discutions de la pyramide, une technique remarquable de spéculation boursière. L'essence de cette méthode réside dans l'importance de la tendance.

Pour réussir, établir une base solide est crucial. Cela permet d'élever nos positions à des niveaux supérieurs grâce à une gestion efficace.

La méthode iceberg

Théorie de l'iceberg

Aujourd'hui, nous allons approfondir. Nous soulignerons comment effectuer notre première entrée en bourse. Nous utiliserons une stratégie simple, visant à nous positionner favorablement dans le marché. Ainsi, nous visons des gains importants dès le début, offrant flexibilité et polyvalence dans la gestion de chaque segment.

Cette stratégie, bien qu'élémentaire pour le trading quantitatif et crucial pour les stratégies à haut rendement, ne nécessite ni connaissances techniques avancées, ni calculs complexes ni études approfondies.

Nous aborderons ici la “Méthode Iceberg”. Nous expliquerons et détaillerons ses multiples aspects, adaptés à divers profils d'investisseurs. Cette méthode s'avère polyvalente dans divers contextes de marché, bien qu'il n'existe pas de solution miracle en trading.

Je me remémore une leçon fondamentale de ma carrière de trader : il ne s'agit pas de placer un stop loss parfait, ni de choisir le bon sous-jacent, ni même de fixer des objectifs. L'essentiel est de se concentrer sur le présent, sur l'instant actuel.

Les analyses et traces laissées par le graphique dans le passé sont modifiables. Elles ont leur importance dans les décisions finales, mais l'événement présent a un impact encore plus significatif.

La théorie Iceberg : principe de base

En réfléchissant soigneusement à l'iceberg, nous pouvons définir les caractéristiques clés de cette stratégie de trading. Un iceberg est un bloc de glace flottant, révélant seulement une petite partie de sa taille totale. La différence de densité entre la glace (920 kg/m³) et l'eau (1030 kg/m³) explique pourquoi environ 11% de l'iceberg est visible, tandis que 89% reste sous l'eau.

Il est crucial de reconnaître que l'iceberg reste en équilibre grâce à une force nette nulle sur son axe vertical.

De la même manière, sur les marchés financiers, des phénomènes similaires se manifestent. En observant attentivement, on découvre de grands blocs, détachés d'une masse plus importante. Ces éléments servent de référence pour appliquer notre stratégie de trading. Nous observons ainsi des mouvements et le début de séquences dans les tendances, qui offrent des points de départ pour les impulsions ou reculs caractéristiques du marché.

Considérons l'exemple dans le Graphique 1. Ici, un mouvement baissier significatif se détache nettement de la tendance haussière précédente. Ce mouvement révèle une “ligne de coupe” ou “ligne de flottabilité”, indiquant la direction de la tendance à suivre.

formation Iceberg trading
G1 : l'AudUsd en H1

Graphique 1. Il montre l'Aud/Usd en évolution quotidienne (macro) sur un mois. Les mouvements en H1 (micro) illustrent comment un Iceberg se détache de la tendance haussière antérieure. Cela révèle des zones propices pour chercher des opportunités vers la nouvelle tendance baissière.

Ce constat est fait sans aborder le type de gestion, le calibre de l'entrée, ou la situation générale qui, sans aucun doute, amplifient le résultat final.

Formation Iceberg trading

Pour comprendre la méthode de trading iceberg, il est essentiel de se familiariser avec deux concepts fondamentaux. Cela permet l'application de trois filtres simples.

Les concepts

Le premier concept concerne la dynamique des prix. Ils évoluent par impulsions et reculs, formant des structures haussières ou baissières au fil des tendances. Ces mouvements, générant de nouvelles séquences, peuvent être des expansions ou des compressions. Ainsi, nos attentes de rendement varient en fonction de ces mouvements.

Le deuxième concept se rapporte aux conséquences de ces mouvements. Lorsqu'ils rompent avec une étape antérieure, ils créent des zones d'achat ou de vente. Ces zones deviennent des références essentielles. Elles nous guident dans l'organisation d'entrées dans des zones à haute probabilité, selon différentes échelles de temps.

Filtre 1 : le mouvement de rupture

Le premier filtre identifie un mouvement isolé par rapport à la tendance ou séquence précédente. En d'autres termes, il s'agit d'un mouvement qui marque une rupture, continuant ou modifiant la tendance initiale. Bien que nous détaillerons plus tard, ce filtre peut être défini ainsi :

Filtre 1 : Nous sélectionnons le mouvement le plus significatif, immédiatement à notre gauche. Ce mouvement doit représenter une rupture avec le précédent, qu'il soit contre ou en faveur de la tendance globale. Il constitue notre point de départ et notre ‘Iceberg', se distinguant nettement d'une tendance majeure. Pour illustration, référons-nous au Graphique 2.

méthode iceberg appliquée à l'audusd
G2 : l'AudUsd en H1

Graphique 2. Sur le graphique Aud/Usd, la tendance macro (bougies quotidiennes) est baissière. Au début du nouveau mois, un mouvement contraire émerge du micro (bougies horaires). Ce mouvement forme un Iceberg, rompant avec la tendance précédente. La zone de détachement de cette tendance et son ampleur sont clairement visibles.

Filtre 2 : attendre le mouvement de recul

Après avoir identifié l'Iceberg le plus pertinent, nous observons sa ligne de flottaison. Nous attendons un recul à son axe horizontal ou point d'équilibre. Généralement, un recul d'au moins 1/3 est nécessaire. Certains mouvements atteignent 2/3 ou plus, mais il est fréquent que le prix fluctue autour de ½ (50%) du recul. C'est le niveau habituel de la ligne de flottaison, avant de dériver complètement dans la nouvelle tendance. Ceci est illustré dans l'exemple du Graphique 3.

méthode iceberg
G3 : l'AudUsd en H1

Graphique 3. Sur le graphique Aud/Usd, après un détachement, un Iceberg apparaît et recule jusqu'au niveau de 1/3. Il continue ensuite sa dérive dans la nouvelle tendance. Il est important de noter que la poussée sur la zone de détachement est souvent importante, réduisant ainsi le recul.

Filtre 3 : confirmation de la tendance et entrée

Filtre 3: Pour le dernier filtre, l'attention se porte sur l'entrée vers la direction de la rupture. Bien que le prix se dirige généralement dans cette direction, la prudence est de mise. Après la rupture, le signal est donné pour suivre cette tendance. Toutefois, une entrée plus avantageuse est attendue.

Cette entrée est déterminée après le deuxième filtre, offrant un meilleur prix après un recul. Elle présente une meilleure espérance de gain et une plus grande marge de gestion en cas de complications. Pour le filtre 3, il faut attendre que le prix répète la même dynamique que pour les filtres 1 et 2, mais cette fois sur son micro. Cela signifie observer un recul de l'Iceberg, suivi d'un rebond dans la même direction que la tendance initiée lors de la rupture. En d'autres termes, attendre une nouvelle rupture dans son micro, soutenue par la rupture macro. Cela équivaut à voir un mini-Iceberg se détacher du même côté que l'Iceberg original, comme montré dans le Graphique 4.

Attente du bon point d'entrée avec la méthode iceberg
G4 : l'AudUsd en H1

Graphique 4. Nous poursuivons notre analyse avec le graphique Aud/Usd. Nous observons les échelles macro D1 et micro H1. Ceci pour identifier le filtre 1 lors d'une rupture macro et le début d'un Iceberg. Filtre 2 est identifié lorsqu'un recul d'au moins 1/3 est observé. Enfin, le filtre 3 est établi avant de progresser. Il consiste en la création d'un mini-Iceberg dans la direction de la micro-formation. Son entrée se situe au niveau de la rupture, et son arrêt, au soutien de cette formation.

Est-ce que la théorie de l'iceberg est toujours efficace?

Méthode Iceberg : les échelles de temps

Avant d'approfondir ou de lister les méthodes pour utiliser cette stratégie, il est essentiel de faire une pause pour clarifier certains aspects temporels.

  • Le temps, comme nous le savons, est un élément hors de notre contrôle. Nous ne pouvons ni l'arrêter, ni l'accélérer, ni le graduer à notre guise. Nous ne pouvons même pas le mesurer avec précision. Notre seule option est de créer des divisions ou fractions pour obtenir une référence temporelle dans une continuité. Ainsi, nous disposons de fractions de temps plus grandes et plus petites.
  • Pour cela, afin d'ajuster correctement notre stratégie, nous divisons le temps en grandes fractions (Macro) et en petites fractions (Micro). Ces divisions limitent également les mouvements de prix sur ces périodes ou blocs temporels. Des exemples de ces échelles Macro-Micro pourraient être W1-H4, D1-H1, H4-15, H1-M5, etc. Considérons un tableau d'exemple dans le Tableau 1.
STYLEINFERIEURPRIMAIRESUPERIEUR
Intraday1 minute15 minutes240 minutes
Court terme5 minutes60 minutes240 minutes / quotidien
Moyen terme15 minutes90 minutesHebdomadaire
Long terme30 minutesQuotidienHebdomadaire
Tableau 1. Comparatif des échelles Macro et micro dans les “time frames” supérieurs et inférieurs. Application à tout actif analysé dans un graphique boursier.

Théorie Iceberg trading : comment la mettre en pratique

Nous avons précédemment exposé les 3 filtres et 2 concepts clés de la méthode de trading iceberg. Maintenant, voici un résumé des étapes pour mettre en œuvre cette stratégie, comme illustré dans les graphiques antérieurs:

A) Identifier une tendance majeure dans une temporalité macro, citée dans le tableau précédent.

B) Vérifier si un mouvement récent est pertinent par rapport à la cotation la plus récente. En d'autres termes, si un Iceberg a émergé, rompant avec une section antérieure et marquant ainsi un détachement de cette tendance, comme le montre le graphique 2.

C) Après avoir localisé ce mouvement ou Iceberg dépassant la ligne de flottaison, attendre un recul de ce mouvement vers une des références du graphique 3. Il doit s'agir d'un recul d'au moins 1/3.

D) Observer un changement aux bougies de la temporalité macro. À ce moment, le micro prend le relais et l'objectif est de suivre ce mini-Iceberg en accord avec la tendance du premier Iceberg.

E) Le point d'entrée est la rupture de la référence contraire précédente, soit la ligne de flottaison inférieure ou le micro détachement. Le Stop loss est positionné à l'opposé de cette micro formation. En cas de position haussière, il s'agit du dernier minimum avant le changement; pour une position baissière, le dernier maximum, comme indiqué dans le graphique 4.

Conclusion

Bien que cette stratégie de trading puisse être appliquée de manière répétée selon nos désirs, il est crucial d'adopter des mesures de prudence. Il est recommandé d'éviter une quatrième tentative après trois succès consécutifs. Bien que cela ne constitue pas une règle formelle, la gestion prudente et sensée le suggère fortement.

Voir aussi

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