L’Indicateur Stochastique: Comment l’utiliser en trading?

L'indicateur stochastique est un oscillateur utilisé dans l'analyse technique. Le stochastique suit la relation entre chaque prix de clôture et la gamme récente de hauts et de bas.

Le stochastique mesure la capacité des investisseurs haussiers ou baissiers à fermer le prix de cotation près de son maximum ou de son minimum de la journée. Lorsque les prix montent, ils ont tendance à se fermer près de la limite supérieure et vice versa lorsqu'ils baissent.

Qu'est-ce que le stochastique ?

Le stochastique est un indicateur développé par George Lane composé de deux lignes connues sous le nom de %K et %D.

Le stochastique se base sur le fait que, lorsque les prix montent, le prix de clôture se rapproche davantage des plus hauts de la journée. Par contre, lorsque les prix baissent, le prix de clôture se trouve plus près des plus bas de la séance.

Le stochastique est calculé en tenant compte du cours de clôture de la séance, ainsi que de la gamme de prix de la période de calcul. Nous expliquerons ensuite les formules utilisées.

👉 Plus d'informations : Indicateurs techniques.

Formules de l'indicateur stochastique

Les formules pour calculer les deux lignes de l'indicateur stochastique sont :

%K=100*(C-Min)/(Max-Min)

Où :

  • C= Clôture actuelle
  • Min= Minimum des dernières séances, selon le délai P choisi
  • Max= Maximum des dernières séances, selon le délai P choisi.
  • %D= Moyenne mobile simple de %K sur n périodes

Pour le calcul de %K, on utilise généralement pour P la valeur de 14, c'est-à-dire 14 séances. De même, pour %D, on utilise généralement une valeur de n comprise entre 3 et 5 périodes.

C'est-à-dire que %D est la moyenne mobile entre 3 et 5 périodes de %K. Par conséquent, D% est un indicateur lissé ou aplani de %K.

Nous devons également nous rappeler que la moyenne mobile simple est la moyenne arithmétique d'un nombre constant d'observations choisi. Pour chaque nouvelle période, la valeur la plus récente est prise et la valeur la plus ancienne est écartée.

Ce Stochastique Classique que nous avons expliqué est connu sous le nom de Stochastique Rapide. Une autre version est également utilisée, connue sous le nom de Stochastique Lent et qui utilise 3 paramètres, le dernier étant un nouveau lissage appliqué aux lignes, dont la valeur par défaut (pour n) est généralement 3.

À quoi sert le stochastique ?

La fonctionnalité du stochastique est visible lorsque les valeurs ne sont pas dans des tendances fortes. Il est utilisé pour déterminer les différents zigzags dans lesquels les prix se déplacent et fournit des signaux d'achat et de vente.

Le stochastique est un indicateur normalisé qui se déplace dans une échelle de 0 à 100 et présente deux zones ou niveaux qui acquièrent une importance particulière lorsqu'elles sont atteintes par l'indicateur. Nous considérons que le stochastique indique que :

  • L'actif est survendu si les lignes du stochastique (%K, %D) se situent dans la zone entre 0 et 20.
  • L'actif est sur-acheté si les lignes du stochastique se trouvent dans la zone entre 80 et 100.

Les signaux de changement de tendance que nous donne le stochastique sont plus forts si le stochastique est dans la zone de sur-achat ou survente.

Ces zones marquées sur le graphique ci-dessous indiquent les zones de sur-achat (au-dessus de la ligne supérieure) et de survente (au-dessous de la ligne inférieure).

Mouvement graphique dessiné par l'Indicateur Stochastique.

Stratégies avec l'indicateur Stochastique

Nous pouvons suivre les stratégies suivantes avec l'indicateur stochastique, en observant la croisée des lignes :

  • La stochastique fournit un signal d'achat lorsqu'une coupure de la ligne %K à la ligne %D se produit de bas en haut dans la zone de survente.
  • La stochastique active un signal de vente lorsqu'une coupure de la ligne %K à la ligne %D se produit de haut en bas dans la zone de sur-achat.

Les coupures de lignes marquent un changement de direction des prix, le problème est qu'il n'est pas possible de quantifier l'amplitude du mouvement.

Nous devons préciser que, lorsque nous parlons de signaux d'achat, nous nous référons au fait que l'investisseur devrait ouvrir une position longue ou fermer sa courte position. De même, un signal de vente signifie qu'il faut ouvrir une position courte ou fermer une longue position.

Une autre stratégie à suivre est la suivante :

  • Signal d'achat si, venant de la zone de survente, les lignes %K et %D tournent vers le haut et sortent de cette zone.
  • Signal de vente si, venant de la zone de sur-achat, les lignes %K et %D vont vers le bas et quittent ce secteur.
L'Indicateur Stochastique montrant les signaux haussier et baissier

Stratégies avec des divergences dans Stochastique

Vous pouvez également suivre les stratégies suivantes en tenant compte des divergences de l'oscillateur stochastique, en comparant les lignes %K et %D avec les données de cotation :

  • Lorsqu'il y a une divergence haussière, achetez et placez un stop de protection en dessous du dernier minimum des prix.
  • Lorsque nous détectons une divergence baissière, vendez à découvert et placez un stop de protection au-dessus du dernier maximum.
L'Indicateur Stochastique montrant la divergence haussière et baissière

Le stop loss sera placé à la hauteur de la petite flèche (verte dans le cas haussier et rouge dans le cas baissier)

Comme nous le voyons sur le graphique ci-dessus, une divergence haussière implique que les lignes de l'oscillateur stochastique montrent une tendance à la hausse, tandis que l'actif analysé, une tendance à la baisse. L'inverse, s'il s'agit d'une divergence baissière.

Suggestion de trading avec l'oscillateur stochastique

  • Si le marché est en tendance, il faut utiliser les croisements de l'indicateur en dehors des zones de sur-achat et de survente pour augmenter les positions dans la direction de la tendance.
  • Sur un marché à forte tendance haussière, augmentez les longues positions (haussières) chaque fois que la ligne %K se situe au-dessus de la %D.
  • Sur un marché à forte tendance baissière, augmentez les courtes positions (baissières) chaque fois que la ligne %K se situe en dessous de la %D.

Cette stratégie de pyramide avec l'oscillateur stochastique augmentera considérablement les bénéfices sur les positions gagnantes. Mais, oui, il faut être beaucoup plus rigoureux avec les stop loss (limiter les pertes).

Avantages et inconvénients de l'indicateur stochastique

Parmi les avantages de l'indicateur stochastique, nous pouvons mentionner :

  • Les lignes %K et %D sont relativement faciles à calculer.
  • C'est un outil très intuitif qui peut être utile, donnant des signaux plus clairs lorsqu'il entre dans une zone de sur-achat ou de survente.
  • Il peut être utilisé avec un stop loss pour limiter les pertes, ce qui réduit le risque pour l'investisseur.

Cependant, nous avons également quelques inconvénients :

  • Bien qu'il puisse identifier un changement de tendance, il ne nous permet pas de prévoir l'ampleur du virage. C'est-à-dire que si nous observons un signal d'achat, par exemple, nous ne pouvons pas savoir à quel point le prix va monter.
  • Ce n'est toujours qu'un outil visuel qui, bien qu'il nous indique des changements de tendance, ne nous révèle pas ce qui se cache derrière ces mouvements.
  • Bien que l'indicateur donne des signaux d'achat ou de vente, ces derniers devraient être confirmés une fois que les lignes %K et %D ont traversé le niveau moyen de 50. C'est-à-dire qu'une fois qu'un signal de vente a été observé, par exemple, il devrait être confirmé lorsque les lignes traversent vers le bas le niveau de 50. Par conséquent, bien que cet indicateur soit utile, il ne permet pas de négocier rapidement et, en même temps, de réduire le risque au maximum.

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